大数据金融爆发：从卖产品到推指标

各种“宝”成为过去？

如果说“宝宝”产品的诞生是基于公募开发互联网的海量潜在客户群，那么，显然公募并不满足于此。如今，双方的合作已经朝着深水区进发，并触及互联网企业的内核——大数据。

近日，广发基金和南方基金几乎在同一时间宣布将与互联网公司合作，推出基于互联网大数据的指数及相关基金产品，合作对象分别为“搜索一哥”百度和财经数据平台新浪财经。

全球首家基于社交媒体Twitter的对冲基金Derwent Capital Markets的创始人保罗·赫汀(Paul Hawtin)曾说：“长期以来，投资者已经广泛地认可金融市场由恐惧和贪婪驱使，但我们从未有一种技术或数据来量化人们的情感。”

或许，通过对于大数据的深入挖掘，并将其“指数化”，就可以量化市场投资者情绪的变化，来找到一种投资更可靠的投资途径。

大型公募抢发大数据指基

大部分公司仍在苦心孤诣销售“宝类”产品时，已有公司将眼光投向了互联网平台的下一个宝藏——大数据应用。

上周五，广发基金率先在官方微信抛出“互联网指数基金”的概念，即“百发100指数”。

据了解，此次由中证指数公司、百度和广发基金三家合作，基于百度大数据平台和大数据处理技术，通过相应的数据挖掘和分析手段，将涉及特定金融实体的数据进行自动分析、归并、统计和计算，并引入量化投资模型，编制股票市场指数。“百发100指数”涵盖100只成份股，后续三方将推出相关的基金产品。

算上这次合作，广发基金与BAT的合作已“全面开花”，包括在淘宝平台上的基金旗舰店、与微信合作的理财通等。

紧随“百发100指数”，南方基金近日也宣布，将与新浪财经合作推出“南方新浪财经大数据策略指数”。该指数是通过利用新浪在财经领域的大数据，结合南方基金数量化投资领域的专业分析，深度研究挖掘网民关注度、新闻点击率等数据与证券市场潜在的趋势性联动信息，为指数编制提供决策参考依据。

一位公募业人士在接受采访时表示，从去年开始，就陆续有基金公司和互联网企业就大数据方面的合作进行密谈，“这是互联网金融朝着更深层次进发的必然结果，毕竟，互联网除了用户群以外，更为核心的就是用户群背后的"大数据"。”

南方基金数量化投资部资深研究员雷俊透露，前期通过对财经大数据的分析，追踪市场热点的变化，结合南方基金量化研究成果，挑选出更具有投资价值股票作为投资组合，目前已完成了综合宽基指数、主题行业指数的历史模拟业绩测算。

“根据内部测算结果，该指数具有较好的市场代表性、收益性和流动性。”他表示。

大数据金融爆发

上述基金业内人士指出，广发与百度、南方与新浪的合作模式大同小异，即网络搜索的热度在某种程度上反映了市场情绪的变化，“比如，某一家上市公司在某一时间段之内的搜索量剧增，那么这家公司的股票将有可能出现异动。”他说。

而基于互联网搜索的热度因子也为基金公司寻找到新的分析框架。

南方基金数量化投资部总监刘治平表示，从目前国内量化投资现状来看,传统的基于财务数据、估值成长因子、技术指标因子的多因子模型研究框架已经非常成熟，越来越难以获得超额收益，因此近几年新闻事件、公司事件对于股价的影响，已经成为量化投资者研究热点。但是，传统的量化投资者由于数据获取局限，研究更多的止于事件本身对于股价的影响，数据量极其有限，而对于新闻事件所带来的互动信息数据研究更是严重缺位。

广东一位互联网业内人士分析，百度在搜索行为方面的大数据、阿里在购买行为方面的大数据、腾讯在社交行为方面的大数据都可以为金融行业提供丰富的题材，“只要是双方能够找到合作点”。“我个人认为，不仅是公募基金，很多金融产品都可以对接大数据。”他表示。

业界普遍预计，“百发100指数” 、“南方新浪财经大数据策略指数”之后，或将有更多的互联网公司联手基金公司深度挖掘大数据这一“宝藏”。